Ziele und Motivationen Die Ziele sind zweifach: Risikomanagement. Modellierung der Preisverteilung (Schwellen der Verteilung, Schiefe, Kurtosis, Zeitabhängigkeiten) mit dem Ziel, die besten Modelle zur Abschätzung von Risikomaßnahmen wie dem Value at Risk auszuwählen. Es werden verschiedene Modelle untersucht, die das historische VaR, das normale Modell mit unterschiedlichen Volatilitätsmodellen (Risk Metrics, GARCH), die Cornish Fisher VaR, VaR Modelle auf der Grundlage der Extreme Value Theory umfassen. Schließlich werden die verschiedenen Modelle getestet, um das beste Modell auszuwählen und es zu verwenden, um einen Fonds unter dynamischen Risikobeschränkungen zu verwalten. Aktive Portfoliomanagement. Dieses Projekt besteht darin, verschiedene aktive Strategien mit Rebalancing zu studieren (unter Verwendung der so genannten Kelly-Kriterien, stochastische Portfoliotheorie.), Konvergenzstrategien (Handelspaare). Die Projekte werden unter der leistungsstarken statistischen und grafisc
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