Forex Ohlc Daten

Handel Forex durch Inside Day Breakout Strategie Innerhalb Tag ist eine weit verbreitete Trading-Strategie für Wertpapiere mit range-gebundenen Preisbewegungen. Es passt Forex-Handel insbesondere aufgrund der Art der Preisschwankungen in Forex-Märkten beobachtet. Dieser Artikel erklärt innen Tagesausbruchhandel, welche Formen dieses Muster, Eintragaustrittspunkte und was zu betrachten, wenn man diese Strategie versucht. Bedeutung von Inside Day Der innere Tag ist ein Candlestick-Muster aus Intraday-Preise in Bezug auf Open. Hoch. Low und Close (OHLC) Preise. Wenn die heutige OHLC Preisband liegt völlig innerhalb der Grenzen der vorherigen Tage OHLC Preisband, das ist ein Innen-Tag-Muster, auch bekannt als innerhalb Tagesbar. Beachten Sie auch, dass der vorhergehende Tagesstab als Mutterstab bekannt sein kann und der heutige Stab als innerer Stab bezeichnet wird. Einfach gesagt, sollte der heutige höchste Preis niedriger sein als der gestern höchste Preis, und der niedrigste Preis heute sollte höher sein als der gestern niedrigste Preis. (Um mehr zu erfahren, siehe: Die Grundlegende Sprache der Candlestick Charting). Es sollte so aussehen: Hohe Liquidität durch Großhandel (in der Regel von großen institutionellen Händlern), ist obligatorisch für Innen-Tag Musterbildung. Effektiv zeigt der innere Tag einen Zustand der Unentschlossenheit in dem Gesamtmarkt an, d. H. Keine Bewegung in jede Richtung jenseits des gestrigen Bereichs. Es kann mehrere Tag-Tag-Tag Tag für Tag, was auf eine kontinuierliche Verringerung der Volatilität und damit die zunehmende Möglichkeit eines Ausbruchs. Warum und wie können innere Tage Muster gebildet werden Das Verständnis der Gründe für die Bildung solcher Muster kann Händler helfen, nachfolgende Symptome zu erkennen. Hier sind die wichtigsten Gründe, warum innerhalb Tagesmuster bilden: 1) Trend Reversals Die Wahrscheinlichkeit der Inneren Tag Musterbildung ist hoch, wenn ein Vermögenswert um Unterstützung und Widerstand Ebenen. Rund Widerstandsniveaus, beginnen Verkäufer Short-Positionen und Käufer starten Profit-Buchung für ihre Long-Positionen. Das Gegenteil passiert für die Unterstützung Ebenen, wenn Käufer beginnen Gebäude lange Positionen und Verkäufer ihre Short-Positionen zu decken. In beiden Fällen erfolgt der Handel in einer engeren Preisspanne als Trendumkehr fährt von einem Tag zum nächsten, wodurch innere Tag Muster. (For more see: Handel mit Unterstützung und Widerstand) 2) Breakouts Bevor ein Asset-Preis eine längere wahrgenommene Unterstützung oder einen Widerstandswert bricht, wird eine Konsolidierungsphase beobachtet. Während dieser Zeit bleibt der Preis in engem Bereich, berührt Stützwiderstand Ebenen ein paar Mal, und brechen dann steil in eine Richtung. In diesem Zeitraum kurz vor dem Ausbruch, Käufer und Verkäufer ihre Positionen zu bauen, was zu Innen-Tag-Muster (Lesen Sie mehr: Die Anatomie der Trading Breakouts). 3) Konsolidierung während der Aufwärts - und Abwärtstendenzen Bei starken Aufwärts - oder Abwärtstrends entwickeln sich einige innerstädtische Muster sporadisch. Dies geschieht als Händler entweder Buchgewinne oder zu profitablen Positionen hinzufügen. Verlierer versuchen, Verluste oder Durchschnitt auszuschalten und neue Marktteilnehmer voraus und erwartet anhaltende Dynamik. Das Nettoergebnis ist eine Menge von Bereich-gebundenen Handelstätigkeit, was zur Bildung eines Innen-Tages-Muster. 4) Niedrige Liquiditätsperioden Selbst die volatilsten und liquidesten Aktien gehen in eine stagnierende Phase niedriger Marktaktivität, die durch die Marktstimmung bedingt ist. Die makroökonomische Situation, weniger Aktivität durch institutionelle Händler oder eine Urlaubssaison. Solche Perioden weichen auch der inneren Musterbildung ab. Wie man innerhalb des Tagesmusters handelt Innerhalb Tagesmuster entstehen häufig, aber Händler sollten beachten, daß nicht alle Innentagesmuster rentabel sind. Beachten Sie die folgenden wichtigen Punkte: Die Häufigkeit des Handels innerhalb der Stabmuster variiert je nach der Präferenz des Händlers. Es kann stündlich, täglich oder wöchentlich verwendet werden. Für einen durchschnittlichen Händler wird täglich empfohlen wegen der freien und einfachen Verfügbarkeit von Diagrammen und Daten, weniger Bedarf für die Überwachung und kein Übersprechen. Wählen Sie Instrumente mit hoher Liquidität und hohem Handelsvolumen (wie große Währungspaare). Diejenigen, die regelmäßig von großen institutionellen Händlern verwendet werden, um wesentliche Positionen zu bauen sind die besten passen. (Lesen Sie dazu: Forex Currencies: The Four Major Pairs). Obwohl gegen den Trend ist verlockend für viele Händler, ist es besser, Trends für die innere Tagesausbruch Trading-Strategie folgen. Empirische Evidenz weist auf höhere Erfolgsquoten hin, um mit dem Trend der Antizipation von Ausbrüchen zu rechnen. Es ist ratsam, einen Eintrag für Breakouts zu machen, wenn das Momentum hoch ist, d. h. eine deutliche steile und starke Bewegung sichtbar ist, die durch Betrachten niederfrequenter Perioden bestimmt werden kann. Zum Beispiel, während nach einem täglichen Innen-Tag Muster, kann man für starke Bewegungen bei 2, 3 oder 4 Stunden intraday Perioden zu suchen. Zur Vorwegnahme von Stornierungen empfiehlt es sich, dem aktuellen Trend entgegenzuwirken. Innerhalb des Tages sollte der Handel während niedriger Liquiditätsperioden vermieden werden. Die entsprechenden Muster bilden sich, aber sie sind durch niedrige Handelsaktivität und nicht die wünschenswerten inhärenten Faktoren der hohen Akkumulation und Verteilung verursacht. Innen-Tag-Strategie bietet eine der einfachsten Stop-Loss-Mechanismen. Er sollte einen oder mehrere Punkte unterhalb oder oberhalb der inneren Balkenebene für eine Long - bzw. Short-Position haben. Forex Trader verwenden bis zu 5 Pips unterhalb oder über dem Balken für ihre Stop-Verluste. (Weitere Informationen finden Sie unter: So legen Sie eine Stop-Loss-Order fest). Der Punkt des effektiven Handels innerhalb des Tages ist, Long - oder Short-Positionen auf niedrigeren Ebenen in Erwartung eines Ausbruchs (entweder aus Trendumkehr oder anhaltende Dynamik) eingeben. Verglichen mit dem Vortag ist der Eintrittspreis immer besser durch die innere Natur der inneren Tagesbar. Eine engere Preisspanne mit jedem Tag liefert weitere günstige Einstiegspreise. Forex-Händler bauen Modelle und Strategien, die auf diesem Konzept basieren. (Auf einer verwandten Anmerkung, sehen: Wie man ein Forex Trading Model baut). Wie bei jedem Trading-Strategie, ist es wichtig, ein Ziel für die Gewinne zu halten. Innerhalb Tagesausbrüche bieten begrenztes Risiko und hohe Belohnung für Ausbruchmuster an. Das Risiko-Rendite-Verhältnis für das Innenhandelsmuster (1: 3 und höher) ist im Vergleich zu anderen Handelsstrategien (1: 2) höher, was auf ein hohes Gewinnpotential hindeutet. Mehrere innere Stäbe können den Händlern helfen, kumulative Positionen zu bauen, d. H. Jeden Tag mehr Positionen zu akkumulieren, basierend auf einem Händlerkriterium. Sobald der erwartete Ausbruch auftritt, ist das Gewinnpotential deutlich höher. Das Stop-Loss-Niveau kann bei dem des ersten Tages beibehalten werden, während hohe Belohnung mit mehreren inneren Balken erreicht werden kann. In der Tat, wenn in einer disziplinierten Weise gefolgt, gibt es das Potenzial, mehrere verlieren Trades mit einem einzigen profitablen Handel dank der besseren Risiko-Rendite-Verhältnis (1: 3 und höher). Die Einfachheit des inneren Tagesausbruchmusters, kombiniert mit dem hohen Gewinnpotential und dem niedrigeren zugrundeliegenden Risiko, bildet es eine sehr populäre Handelsstrategie. Forex ist die am besten geeignete Handels-Asset wegen seiner Bereich-gebundenen Preis-Muster mit häufigen Ausbrüchen. Auch hochliquide Bestände sind starke Kandidaten für diese Strategie. Bevor diese Methode ausprobiert wird, sollten die Händler sorgfältig recherchieren und das Muster rückblicken, bevor sie endlich ein Vermögensgegenstand zum Handel auswählen. Historische Daten (dailymonthly) - US Equities bis 1693, Ausländische Aktien bis 1693, Delisted Stocks bis 1693 - Fixed Income bis 1520, Commodities to 1252, Immobilien bis 1835, Umrechnungskurse bis 1383 - Wirtschaftsdaten bis 1168, Inflation bis 1209 - Asset Allocation bis 1800 - Preis auf Anfrage bei Salesglobalfinancialdata - Preis pro Datenreihe oder komplette Datenbank Institutioneller Standard, Morningstar bietet mehrere Plattformen für historische Daten: - Morningstar-Kurse - punktuelle Schnappschüsse oder vollständige Tick-by-Tick-Daten ab 2003 (EoD-Daten ab 1998), Daten für globale Aktien, ETFs und kotierte Derivate (Futures, Optionen etc.) - Morningstar-Daten für Aktien - Daten seit 1973, Global Equity Fundamentaldaten, EoD-Preise, Investmentfonds, Insider und institutionelle Eigentümer - Morningstar Indizes - Aktien, Fixed Income, Alternativen, Multi-Asset-Indizes - Morningstar Daten für Rohstoffe - 300 aggregierte Datenquellen, Daten, MS Excel-Integration Institutional-class Standard bietet Thomson Reuters mehrere Plattformen für historische Marktdaten: - Lipper - Datenbank umfasst Preise und fundamentale Daten für Investmentfonds, geschlossene Fonds, ETFs, Hedgefonds, Rentenfonds und Versicherungsprodukte - Tick Geschichte - 2 Petabytes Mikrosekunde, zeitgestempelte Tickdaten, ab 1996, mehr als 45 Millionen OTC - und Exchange Traded-Instrumente weltweit, historische Indexbestandteile, integrierte Unternehmensaktionen, Börsen und Drittanbieter-Inhalte Historische Kurse (intraday daily) und Sonstige Angaben - festverzinslich (seit 1984) - ca. 55 000 Ausgaben - Futures (seit 1972) - ca. 900 Kontrakte - Aktien-, Index - und Futures-Optionen (seit 2004) - rd. 7200 Underlying - Aktien (seit 1972) - rd. 25 000 Ausgaben - Investmentfonds (seit 1984) - rd. 28 000 Ausgaben - Kurzzinsdaten - Unternehmensdaten für internationale Aktien - Grundlagen, Klassifikationen, ESG-Daten etc. - Nachrichten und Forschung Institutioneller Standard: - historische Daten von hunderten Börsen (alle Zeitrahmen von tick-by-tick), (Aktien, Obligationen, Währungen, Rohstoffe, Derivate, Fonds, Indizes etc.) - historische makroökonomische Daten, Fundamentaldaten, Indikatoren, Finanznachrichten, ESG-Daten etc. - integrierte Risikoanalyse-Tools, Auf Anfrage bei SP Capital IQ-Plattform bietet historische Daten für: - globale makroökonomische Indikatoren (Inflation, Beschäftigung, BIP, Zahlungsbilanz, Handel, Einzelhandel und industrielle Indikatoren etc.) - Compustat-Datenbank - Aktien-Grunddaten ab 1950 - Daten - Weltaktien, Investmentfonds, festverzinsliche Wertpapiere, Indizes, Rohstoffe, Währungen, Kredite, Derivate und Raten Akademische Marktdatenbanken: - Tagespreise für US-Aktien seit 1925 - Intraday-Kursdaten für verschiedene Indizes - US-Treasuries-Preise (monatlich CRSPZiman Real Estate Data Series (REITs-Preise und Fundamentaldaten) - CRSPCompustat Merged Database - CRSPs-Bestandsdaten und Compustats Xpressfeed-Fundamentaldaten in einer einzigen verknüpften Datenbank Historische Tägliche Intraday Datenbanken: - Futures Forex Cash zu Beginn 1965 Täglich 1987 Intraday - CQG Datafactory lokalen modularisierten Datenbanken - Ausgezeichnetes Front End Tatsächliche Daten Continuous Data Creator Extractor - RTH Daten flexible Sitzungen über Nacht Bars randomise OHLC - Automatische Updates von CQG zu Ihrem Rechner 4 X täglich - Automatische Auto-Auto-Auto-Kompression Auto-Exe-Logik - 256 Globale Austäusche 400 - 10.000 Symbole - Entwickelt von Händlern für Händler - Abonnementbasiertes Modell - 95 Rabatt auf rohes CQG Datafactory Pricing - Ununterbrochener Datenzugriff und Aufbau - 220 pro Symbol pro Jahr. - Weitere ermäßigte Sätze für größere Portfolios: - E. g. Eine Datenbank mit 400 Symbolen 15.000 down plus 1.200 pcm - Preise beinhalten Aktualisierungen Historische Kurse (Anführungsstriche, Trades oder Minendaten): - Aktien - Futures - Aktienindexoptionen - Forex - Cash Indizes (über 60 Indizes) - Marktindikatoren (VIX, NASDAQ TICK etc.) - vollständige Equity-Datenbank (98.800 für Quotes und Trades, 48.400 für Minutendaten) - komplette Futures-Datenbank (27.000 für Quotes und Trades, 16.500 für Minuten-Daten) - komplette Optionsdatenbank (170.100 für Zitate und Trades, 83.300 für Minute-Daten) - komplette forex Datenbank (26.200 für Anführungszeichen und Trades, 13.100 für Minute Daten) - komplette Index-Datenbank (16.500 für Trades) - komplette Indikatoren-Datenbank (4.300 für Trades) - Aktien pro Symbol-Jahr (30 Zitate und Trades, 15 Minuten-Daten) - Futures pro Symboljahr (500 Zitate und Trades, 125 Minuten Daten) - Optionen pro Symboljahr (500 Zitate und Trades, 200 Minuten Daten) - Forex pro Symboljahr (300 Zitate und Trades, 150 Minuten Daten ) - Indizes pro Symboljahr (125 für Trades) - Indikatoren pro Symboljahr (125 für Trades) Historische Intraday-Kurse (einschließlich Full-Tiefe, Top-of-Book, konsolidierte und OHLC-Bars): - Aktien (Nasdaq, BATS, ARCA, EDGX, EDGA) seit Jan 2007 - Futures und Termingeschäfte (CME, CBOT, NYMEX und Comex) seit Jan 2007 - Optionen (alle börsennotierten US-Optionen aus dem offiziellen OPRA-Feed) seit Januar 2007 - Kunden aus Hedgefonds, Und Hochschulen. - vollständige Aktien - 36.540 Tradesquotes, 18.270 Trades, 12.180 1s Bars - Aktien pro Symbol pro Jahr - 7 bis 20 Tradesquotes, nur 5 bis 15 Trades - komplette Futures - 28.000 Tradesquotes, nur 7.000 Trades - Futures pro Symbol pro Jahr - 200 Tradesquotes, nur 60 bis 100 Trades - komplette Optionen - 44.400 Tradesquotes, nur 29.600 Trades, 22.200 1s Bars - Optionen pro Symbol pro Jahr - 175 bis 250 Tradesquotes, nur 123 bis 175 Trades - AlgoSeek ist auch ein Data Partner mit QuantGo Können Sie die Daten monatlich mieten Historische IntradayTagesdaten: - 180 Kalendertage der Tickdaten (inklusive Pre-Post-Markt) - Forex 1-Minuten-Daten seit Feb 2005 - Eminis 1-Minuten-Daten seit Sep 2005 - StockFuturesIndexes 1-Minuten-Daten Seit Mai 2007 - 15 Jahre OHLC Daten (täglich, wöchentlich und monatlich) für ForexStockFuturesIndexes - DTN IQFeed - Base Service 75mo, Häckchen und historische Marktdaten mit Zugriff auf Aktien, Futures, Forex und Optionen - IQFeed Forex Only - Base Service 30mo, tick von tick spot forex feed mit 180 tagen geschichte, 10 jahre von 1 minuten geschichte Historische preise (quotes trades, tick, trades, minute oder daily data): - über 20 jahre tick equity daten (40 börsen) - über 30 Jahre Tick-Futures-Daten (1000 Futures) - über 15 Jahre Tick-Forex-Daten (10.000 Paritäten) - über 20 Jahre Tick-Indexdaten (1000 Indizes) - komplette Futures - täglich 990, 100 Futures-Serie 11.990 oder Handel Quotes 44.490 - komplettes forex - täglich 470, 900 forex paare tick 5.030 oder bidask 8.990 - 50 indexes - täglich 590, tick 4.850 - futures pro zeitreihe - täglich 50, tick 380 oder handelszitate 990 - forex pro zeitreihe - täglich 50, Tick ​​380 oder Bidask 990 - Indizes pro Zeitreihe - täglich 50, tick 380 - stocks etfs - Preis auf Anfrage Historische intradaydaily Daten: - Benutzer Zugriff auf historische Daten über APIs oder Download-Dateien - US-Aktien seit 1994, internationale Aktien seit 2000, dividendsplit angepasst - US-Aktien Fundamentaldaten für die letzten 11 Jahre - Futures und Spot für Gold, Silber, Palladium und Platin - Interbankzinssätze, Treasury - und LIBOR-basierte Swap - und Terminkurse - monatliche tägliche Futures-Preise - internationale Indizes Historische Kursdaten: - dailyintraday-Kursdaten für US - Aktien ETFs ab 1998 - keine Hinterbliebenenvorstellung, dividendsplit Anpassungen - zusätzliche Ergebnisinformationen - komplette DJIA - 150 - komplette NASDAQ 100 - 400 - komplette SP 100 - 400 - komplette SP 500 - 895 - komplette ETFs - 500 - komplette Datenbank - 9.000 Historische (Intraday ab 2004 - Trades, beste Bidask Quotes, regionale Börsenkurse, Indizes, Level 2): ​​- US - und internationale Aktien sowie Aktien - und Indexoptionen - Indizes - Futures - und Futures - Optionen - Forex - Preis pro Datenreihe oder vollständige Datenbank Anforderung bei NxCoreSalesDTN Historische intradaydaily Daten: - Benutzer vermietet Daten statt kaufen, monatliche Gebühr - viele Börsen weltweit - Aktien, Optionen, Futures, News, Events - R-, Matlab-, Python - und Java-Bibliotheken - Preis auf Anfrage bei quantgosales 250 monatlich für 5 Jahre Tickdatenhistorie als Beispiel) Historische Kurse (täglich intraday): - US-Aktien ETFs (43 Jahre Tagesdaten, 20 Jahre Intraday) - Aktien-, Index - und Futures-Optionen (vollständige Historie) - US-Futures (61 Jahre (12 Jahre täglich, 12 Jahre intraday) - Devisen (40 Jahre täglich, 27 Jahre intraday) - US-Indizes (40 Jahre täglich, 27 Jahre intraday) - Deutsche Aktien (11 Jahre täglich, 11 Jahre intraday) (Nur Tradestation-Software-Plattform, ohne Brokerage) - 299,95 monatlich für Profis (nur Tradestation-Software-Plattform, ohne Brokerage) Historische Preise (Intraday Minute Daten seit 2008, tägliche Daten Je nach Sicherheit): - Welt-Aktienkurse - Aktienoptionsdaten - Futures - Indizes - Forex - Preise pro Umtausch (alle Symbole), beginnt bei 10-25 für 5 Jahre Tagesdaten - Intraday-Daten beginnen bei 5 pro Umtausch (alle Symbole) Für einen Monat Historische Preise (täglich) und andere Daten: - Futures - Futures-Optionen - Indizes Kassamärkte - Forex - US-Aktienoptionen - Investmentfonds - Zinssätze Wirtschaftsdaten - COT-Berichte - Preis pro Datenreihe oder vollständige Datenbank auf Anfrage bei infocsidata Historische Kurse (täglich): - Futures - Futures-Optionen (plus implizite und historische Volatilitätsdaten) - Indizes Kassamärkte - US-Aktien - Investmentfonds - COT-Meldungen - Futures-Indizes - 1 Cent pro Tag pro Symbol - SP 500 kostet 70 zum Beispiel - Optionsdaten - Gesamtgeschichte 200 pro Symbol - Volatilität (implizit und historisch) - 50 pro Symbol - Aktien Investmentfonds Daten - auf Anfrage Historische Daten (täglich intraday) von CME, CBOT, NYMEX, COMEX: - Markttiefe - Top-of - the-book - Zeitverkauf - Ende des Tages - Blocktrades - Preis pro Datenreihe oder komplette Datenbank auf Anfrage bei dataminesalescmegroup Historische Tickdaten Forex-Preise seit 1986: - Futures und Indizes Tickdaten seit 1990 erhältlich - 45.000 jährlich für die komplette Forex-Tickdatenbank - Pro-Serie-Preise hier erhältlich Historische Preisdaten (täglich): - globale Aktien, Indizes, Fonds, Obligationen, Devisendaten, ausgewählte Derivate, strukturierte Produkte, Optionsscheine und Optionen - Millionen von Symbolen (mehr als 1000 Von eSignal Classic ermöglicht den Zugriff auf historische Preisdaten: - nordamerikanische Aktien (intraday seit 1997, täglich seit 1990) - nordamerikanische Futures (intraday seit 2007, Täg - lich 31 Jahre) - nordamerikanische Indizes (seit 1997 täglich, seit 1990 täglich) - Investmentfonds täglich seit 1997 - Forex-Intraday seit 2007, täglich seit 1983 - Weltaktien (Intraday seit 2009, täglich bis 10 Jahre) Historische Kursdaten: - 20 Jahre Tagesdaten für Futures, Aktien, Indizes, Anleihen und Forex - 7 Jahre Tickdaten - Daten von 60 Weltbörsen - 6 bis 24 für Zeitdaten pro Symbol pro Monat MetaStock Datalink (Tagesdaten): - Daten von Thomson Reuters - US - und weltweite Aktienkurse ab 1980 - Indizes und Investmentfonds ab 1980 - Futures ab 1973 - Datalink AsiaPacific Aktie - 24,95 Monat - Datalink EuropeMiddle EastAfrica Aktien - 24,95 Monat - Datalink NorthSouth American Aktien Mutual Funds - 24,95 Monat - Datalink Worldwide Futures - 24,95 Monat - Datalink Worldwide Indices - 9,95 Monat EzeSoftware bietet einen ehemaligen RealTick Daten - Historische Preisdaten: - US-Aktien, ETFs, Optionen, Futures, Forex, Indizes, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen - Intraday, Daily, Weekly, Monthly, Seasonal und Zeit und Umsatz Historische Kursdaten: - US-amerikanische Aktien, ETFs, Fonds, Optionen, Futures, Forex, Indizes, Staats - und Unternehmensanleihen, Derivate (CMO, ABS etc.) - mehrfache Zeithorizonte (von tick-by - Frequenzen) Historische Preisdaten für die europäischen Rentenmärkte: - Tägliche Daten gehen zurück bis 2003 - Tick-Daten gehen zurück bis 2011 Historische tägliche (EOD) Preisdaten: - US-Aktien seit 1950 - komplette Singapur - und Australien-Preisentwicklung für Aktien - vollständige US-Futures-Datenhistorie - vollständige Forex-Datenhistorie - US-Aktien 524 für vollständigen Verlauf (Delistingbestände enthalten) - Singapur-Aktien 90, australische Aktien 90 - vollständige Futures-Preisdatenbank 90 - komplette Forex-Preisdatenbank 90 ONEQUANTDATA - Historische Preisdaten (täglich ): - historische globale Aktienkurse, einschließlich Daten zu Unternehmens - und Produktinformationen, Kapitalmaßnahmen, Erträgen, Tageskursen und Handelsvolumen - ergänzende Anlageklassen einschließlich Optionsscheine, Investmentfonds, rosa Blätter, ETFs, Indizes, ETFs und Aktienindex-Futures (Intraday US-Aktien, Etys, Indizes, Futures, Forex für 3 Jahre - Ende des Tages US-Aktien seit 1988, ETFs seit 1998 - Ende des Tages Welt-Futures, Indizes, Investmentfonds seit Auflegung, internationale Aktien seit 2000 - DownloaderXL Pro ist ein Add-In für MS Excel 2010 und 2013, es hilft, historische Wertpapiere Preisdaten direkt in Excels Arbeitsmappe herunterladen, kostenlos ( EOD) Quellen von: - Yahoo Finanzen - Aktien, Etys, Indizes, Fonds - Google Finanzen - Aktien - PiFin - Devisentermingeschäfte, Finanzterminkontrakte, Rohstofffutures und Indizes - 49,45 für DownloaderXL Pro Optionspreise (täglich): - Optionen auf US-Aktien (seit 2002) - Optionen auf SPX (seit 1990) - vollständige Datenbank (Rohdaten IV-griechische Berechnungen mit Dividenden) - 8.495 - alle Symbole (Rohdaten mit griechischem IV) - 1.175 - alle Symbole (Rohpreisdaten) - 765 Aktienoptionspreise: - täglich seit 2008